А многие непрофессиональные инвесторы успели купить их с существенным дисконтом. Облигации считаются самыми надежными активами, и волатильности они подвержены меньше всего. Акции старых, крупных и стабильных компаний – менее волатильны.
А при росте, наоборот, участники рынка начинают вкладываться в дорожающий актив. Волатильность – показатель изменчивости цен на различные активы и курсы валют. В статье мы расскажем, что такое волатильность простыми словами и почему ее нужно учитывать при инвестировании. Это стало поводом для инвесторов задуматься над тем, чтобы сыграть на высоких скачках стоимости Tesla.
В России в любые нестабильные времена самым волатильным активом становится гречка. Главная особенность волатильности – эффект домино, что и позволяет управлять ей искусственно. Внутренние – крупные трейдеры могут самостоятельно раскачивать рынок, чтобы получить прибыль за счет колебаний. С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза.
- Обычно применяется вместе с другими методами и инструментами анализа.
- Заниматься заработком на волатильности должны только профессионалы, разбирающиеся в тонкостях рынка.
- Этот способ не позволит сравнить волатильность нескольких акций из-за того, что цены акций отличаются.
Влияние политических и экономических факторов
Значит, и волатильность будет связана именно с ними, отмечает Николай Кузнецов. Это волатильность, которую прогнозируют на фоне каких-то серьезных изменений в мире и новостей в сфере финансов. Она включает текущие показатели с учетом возможных изменений. Ожидаемая волатильность не стопроцентно совпадает с тем, что реально произойдет через какое-то время, потому что предусмотреть все риски невозможно. Волатильность часто воспринимают как негативный фактор, поскольку она несет в себе изрядную долю непредсказуемости. В зависимости от значения, волатильность может быть низкой и высокой.
Индексы волатильности
Вначале этот индикатор применялся для анализа рынка сырья, а потом оказался хорошим финансовым инструментом по отношению к акциям, валюте и криптовалюте. Глобальные события оказывают значительное влияние на волатильность валюты и других активов. Финансовые кризисы, рецессии или резкие изменения в мировой торговле приводят к росту нестабильности. Особенно чувствителен к таким изменениям курс рубля, который может резко колебаться в зависимости от действий крупных центральных банков или международных организаций.
- Проще говоря, это степень изменчивости соответствующей денежной единицы.
- Простыми словами, волатильность рубля — это колебания его курса за день, неделю, месяц, год.
- «Сравнительный анализ методов измерения волатильности на российском фондовом рынке».
- Рост числа частных трейдеров может существенно увеличить высокую волатильность курса активов, особенно на отдельных акциях или криптовалютах.
Макроэкономические показатели (инфляция, безработица, ВВП) также усиливают нестабильность. Государственные меры (налоговые реформы, изменения регулирования) могут вызывать резкие колебания, особенно заметные при расчете волатильности конкретных активов. Волатильность – фактор риска для непрофессиональных инвесторов и источник заработка для трейдеров. Максимальную прибыль последние получают от высоковолатильных активов. На практике действует железное правило – чем большую доходность обещает актив, тем выше риски волатильности.
Индикатор ATR
Одним из последних триггеров послужило введение санкций против Мосбиржи. После повышения ключевой ставки произошло некоторое снижение курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Если она идет вверх, а график цен расположен выше линии тренда, то цена актива будет расти. А если линия тренда идет вниз, а график ниже нее, — снижаться.
Выражаться она может в абсолютном или относительном виде, последний встречается чаще. Финансисты зарабатывают на фондовых рынках миллиарды долларов. Они играют на повышении и понижении цен на активы, а все благодаря такому показателю, как волатильность. Какой она бывает и от каких факторов зависит, расскажем с помощью эксперта. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — это три линии на графике, которые показывают возможный диапазон цен финансового инструмента.
Плюсы и минусы волатильности: риски и выгоды
Когда говорят о грядущей засухе, растут в цене сельхозпродукты. Высокая волатильность национальной денежной единицы — это всегда фактор, ведущий к инфляции. Это значит, что за месяц курс акций ПАО «Сбербанк» менялся в среднем на 1 рубль 89 копеек. Волатильность рынка зависит от множества факторов, волатильность форекс которые могут усиливать или сглаживать колебания цен.
Россия по-прежнему включена в мировую экономику, хотя этот процесс тормозят многочисленные санкции. Благодаря спросу на газ, нефть, другие полезные ископаемые она связана с разными биржами. Если случится новый мировой финансовый кризис, Россию это коснется тоже. Она играет важную роль в стратегии построения инвестиционных проектов и торговле. Слово «волатильность» сегодня используется довольно часто. Мы знаем его как один из ключевых индикаторов экономики, слышим его с экранов телевизоров, читаем о нем в деловой прессе.
Разновидности волатильности
Его высчитывают для оценки своего инвестиционного портфеля. Лучше отдавать предпочтение ценным бумагам с низкой волатильностью. В долгосрочной перспективе они с большей вероятностью позволят сохранить деньги. Например, пользователи Reddit устроили флэшмоб с акциями GameStop.
Типы волатильности
Рассказываем, как волатильность может пригодиться даже начинающему инвестору. Во время высокой волатильности количество сделок растет, риски увеличиваются, как и возможная прибыль. В период низкой волатильности максимальный разброс цен акций Tesla составил $23,53 — от $283,37 до $306,9. Волатильность в этом диапазоне составляет менее 8%. Но после этого периода затишья цена резко выросла — c $291,13 до $370,80.
Летом активность снижается из-за отпускного сезона, и рынки становятся более спокойными. Особенно заметны сезонные колебания в таких секторах как сельское хозяйство или туризм, где расчет волатильности показывает четкие закономерности. Высокая волатильность возникает, когда цена на актив существенно меняется за короткий промежуток времени.
Большинство непрофессиональных игроков выбирают последнюю. Для них это способ сохранить сбережения и получить прибыль выше уровня инфляции. Этот параметр обычно считают в процентах за определенный промежуток времени. Хотя никаких объективных причин для такого спроса не было.